Note Explicative : VWAP Multi-Timeframe Script (Dédié au Trading Intraday)

Description :
Ce script Pine a été spécifiquement conçu pour les traders intraday afin d'afficher le VWAP (Volume Weighted Average Price) à partir de quatre unités de temps différentes (15 minutes, 1 heure, 4 heures et quotidienne) sur un même graphique. Le VWAP est calculé en prenant en compte le prix moyen pondéré par le volume sur une période spécifiée, offrant ainsi une perspective de la valeur moyenne du marché. Ce script vous évite de naviguer sur plusieurs unités de temps pour trouver la tendance, simplifiant ainsi votre analyse.

Instructions d'utilisation :

Appliquez le script au graphique de TradingView.
Le script affichera le VWAP moyen de 15 minutes, 1 heure, 4 heures et quotidien sur le graphique actuel.
La couleur du VWAP indique la direction : bleu si le VWAP est supérieur à celui de la période précédente, rouge sinon.
Paramètres :

Longueur de la période VWAP (length): La longueur de la période utilisée pour le calcul du VWAP. Par défaut, la longueur est fixée à 30 barres.
Explication du VWAP :

Le VWAP est un indicateur essentiel pour les traders intraday, prenant en compte le volume des transactions. Il offre une moyenne pondérée par le volume du prix au cours d'une période donnée, aidant les traders à évaluer la valeur moyenne à laquelle un actif a été échangé tout au long de la journée.BON trade

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// © SESE04 TRADERS JOURNAL
//@version=5
indicator('Vwap MTF', 'vwap Mtf', overlay=true, max_bars_back=501)

// Fonction pour calculer le VWAP
vwapSource(src, length) =>
sum = 0.0
sumVolume = 0.0
for i = 0 to length - 1
sum := sum + request.security(syminfo.tickerid, src, close[i]) * volume[i]
sumVolume := sumVolume + volume[i]
vwap = sum / sumVolume

// Longueur de la période VWAP
length = 30

// Calcul du VWAP pour chaque unité de temps
vwap15 = request.security(syminfo.tickerid, "15", close)
vwap60 = request.security(syminfo.tickerid, "60", close)
vwap240 = request.security(syminfo.tickerid, "240", close)
vwapDaily = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)

// Moyenne des VWAPs
vwapAvg = (vwap15 + vwap60 + vwap240 + vwapDaily) / 4

// Couleur en fonction de la direction du VWAP
vwap_color = vwapAvg > vwapAvg[1] ? #3b08f3 : color.rgb(247, 9, 9)

// Tracé du VWAP
plot(vwapAvg, color=vwap_color, linewidth=2, transp=0)